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数量化投资周报:多因子选股周报-分析师预期类因子表现出色 本周沪深300增强组合

发布时间:2021-10-26 04:29:51
来源:亚娱体育平台

  以沪深300 指数为选股空间。最近一周:三个月盈利上下调、预期PEG、一年动量等因子表现较好,而薪酬、三个月反转、三个月换手等因子表现较差。最近一月:预期PEG、预期EPTTM 等因子表现较好,而单季ROA、高管薪酬等因子表现较差。

  以中证500 指数为选股空间。最近一周:预期净利润环比、单季净利同比增速、单季ROE 等因子表现较好,而三个月反转、一个月换手、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月:单季净利同比增速、单季EP 等因子表现较好,而三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较差。

  以公募重仓指数为选股空间。最近一周:一年动量、单季ROE、预期净利润环比等因子表现较好,而三个月换手、EPTTM 一年分位点、三个月反转等因子表现较差。最近一月:SPTTM、单季SP 等因子表现较好,而非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。

  目前,公募基金沪深300 指数增强产品共有49 只(A、C 类算作一只,下同),总规模合计568 亿元。中证500 指数增强产品共有40 只,总规模合计267 亿元。

  沪深300 指数增强产品最近一周:超额收益最高1.65%,最低-0.67%,中位数0.50%。最近一月:超额收益最高3.03%,最低-2.20%,中位数0.78%。

  中证500 指数增强产品最近一周:超额收益最高3.26%,最低-1.28%,中位数0.72%。最近一月:超额收益最高3.67%,最低-2.94%,中位数0.62%。