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【天河金工】2021年中期计谋丨大数据系列(1)舆论事务特点理解

发布时间:2021-09-22 01:23:24
来源:亚娱体育平台

  原题目:【银河金工】2021年中期计谋丨大数据系列(1)舆情事故特性剖判

  舆情事故自合连性高。对付舆情事故,事故爆发后股市体现的有分明的合连性,并且跟着时期的推移,合连性存正在分明的衰减。

  络续长的舆情事故胜率更高。舆情事故络续较短的事故,收益及胜率都较量低,惟有舆情事故络续稍长的事故,投资胜率会横跨50%,是短时长的事故数占的比例很大,这里会有少许噪声存正在。

  搜刮、平台社区事故之间的彼此依存合连更高。对付搜刮、平台社区交互、音讯报道三大类舆情之间的合连影响,搜刮、平台社区交互之间的彼此依存合连更高少许,音讯事故当先搜刮热度和社区热度的次数分明少于滞后的情状;正在搜刮热度当先社区热度展示(大于1)时,后续的行情会分明受到此次事故的影响,胜率会分明大于50%,三者同时先后展示的情景较少。

  对付舆情事故,事故爆发后股市体现的有分明的合连性,并且跟着时期的推移,合连性存正在分明的衰减。

  舆情事故络续较短的事故,收益及胜率都较量低,惟有舆情事故络续稍长的事故,投资胜率会横跨50%,是短时长的事故数占的比例很大,这里会有少许噪声存正在。

  对付搜刮、平台社区交互、音讯报道三大类舆情之间的合连影响,搜刮、平台社区交互之间的彼此依存合连更高少许,音讯事故当先搜刮热度和社区热度的次数分明少于滞后的情状;正在搜刮热度当先社区热度展示(大于1)时,后续的行情会分明受到此次事故的影响,胜率会分明大于50%,三者同时先后展示的情景较少。

  舆情指数更多的是对付暂时所爆发紧要事故的反响,好比本次爆发的新冠疫情。正在2020年之前搜刮指数是根基为零的,正在之表态当一段时期内,舆情指数维持肯定命值的。

  依此取得中证500因素股相应的舆情事故,图中给出的是搜刮、舆情和音讯事故络续差异时期长度的频率统计。音讯事故中超长时期跨度事故的比率是要分明少于搜刮和舆情(平台社区)事故的。从事故爆发的时长来看,搜刮和舆情好似性更大少许。

  依据差异行业,统计差异舆情类型事故发生当日的收益统计,如下图所示。集体来看,搜刮舆情事故当日公司体现要更为分明,大局限行业之间没有分明分歧。舆情事故并无行业分歧,搜刮事故更多是与公司行情正向体现合连联。

  下图给出的是搜刮事故爆发后,差异络续时期下个股的均匀体现。T0代表事故开端爆发当天,T1代表事故开端爆发后1个来往日的收益,T2代表事故开端爆发后2个来往日的收益,顺次类推,TL代表全体事故络续功夫的收益。单从统计均匀结果来看,事故爆发前后,相应商场体现并不相仿。

  但正在剖判事故影响时,必要确定前后合连性是否有分明不同。以“**汽车”为例,正在搜刮事故触发后,差异时功夫隔的收益与T0的收益散点图,如下所示。

  为供应基准动作比对,下图给出的是沪深300指数的自合连情景,“FULL”代表长时期(2002-)标准的结果,“New”代表最新(2018-)的结果。合连性根基支撑正在0.04一下,跟着时期的补充,合连性无分明变更,没有展示衰减的情景。

  对付全体区间内股票触发搜刮事故,差异时期标准Ti与T0 收益的散点合连性如下图所示。T0和T1的合连性为0.163,T0和T2的合连性为0.16,T0和T5的合连性为0.09,T0和T10的合连性为0.06,均分明大于沪深300指数的自合联络数的。并且跟着时期的推移,合连性存正在分明的衰减。搜刮事故触发。